通过用户输入,无论是新手还是经验丰富的从业人员,界面现在都更加直观,从而减少了学习曲线并减少了执行分析所需的时间。从全新的命令功能区到每个对话框窗口, RISK 8都在整个应用程序中提供了完全现代化的外观。
对 RISK分析的第一步中的“定义分布”窗口进行了全面改进,以简化创建或编辑 RISK分布函数时可能需要执行的任何操作。相关性的定义要快得多,并且时间序列拟合的性能已得到显着增强。另外,整个“模型窗口”比以往更灵活,更简单。
RISK 8提供了显着改进的绘图功能,以及用于生成自定义报告以与同事共享的全新功能集。最好的部分是,这一切比以前快10倍!新的“探索”菜单将所有结果图形和报告集中在一个位置。而且,已经对“浏览”,“摘要”和其他窗口进行了大修,以实现更快的工作流程。
当然,《财富》1000强公司每天依赖 RISK的另一个关键原因长期以来就是坚如磐石的分析能力。版本8也将其提升了一个水平,对复杂的分析功能进行了重大增强。此外, RISK 8支持Excel 2019中的最新改进(例如动态数组),以使您的分析更具凝聚力。
RISK 8本身就是一个重大的升级,它也代表了一个新平台的诞生,它将启动整个一代的风险分析进展。新的 RISK在技术上已经做好准备,可以利用概率分析领域以及Excel本身的未来改进。简而言之,这可以确保您可以放心,无论未来如何发展, RISK都能提供最佳的见解。
使用帮助
模拟结果统计
除了以图形方式查看输出的模拟结果外,还有许多统计方法值得研究。在RISK界面中,许多统计信息都可以在输出图的右侧和“统计信息详细信息”窗口中找到。或者,可以将RISK统计功能直接放置在电子表格中以报告任何统计结果。
1、中心倾向测度
集中趋势的度量是分布变量的基本摘要统计量。RISK提供三种最常用的度量:均值,中位数和众数。这些统计信息中的每一个都适用于不同的情况。
均值–最常用的度量,通过将所有样本相加并除以值的数量来计算。
中位数-中位数是将样本的上半部分与下半部分分开的值。
模式–获得的最可能样本。
请注意:对于连续分布,该模式是一个相对不稳定的统计信息,因为它只能近似计算。
平均值,中位数和众数显示在所有分布图右侧的统计表中以及“详细统计”窗口中。此外,可以使用RiskMean,RiskPercentile/RiskPtoX和RiskMode函数将它们直接添加到电子表格模型中。
2、分散措施
离散度表示分布的分布。最重要的度量是方差和标准差。这两个包含相同的信息,因为标准偏差只是方差的平方根。标准偏差的优点是与变量本身的单位相同。
标准偏差显示在所有分布图的右侧。在“详细统计信息”窗口中,将报告模型的所有输入和输出的方差和标准差。此外,可以使用RiskVariance和RiskStdDev函数将它们直接添加到电子表格模型中。
RISK中只有通过使用统计函数才能使用一些更深奥的离散度量:
平均绝对偏差-数据围绕平均值的(无符号)偏差的平均值。使用RiskMeanAbsDev函数可用。
变异系数–标准偏差与平均值之比。使用RiskCoeffOfVariation函数可用。
半标准偏差–返回低于平均值的数据值的标准偏差。这对于测量下行风险很有用。使用RiskSemiStdDev函数可用。
半方差–返回低于平均值的数据值方差。这对于测量下行风险很有用。使用RiskSemiVariance函数可用。
3、分散措施
离散度表示分布的分布。最重要的度量是方差和标准差。这两个包含相同的信息,因为标准偏差只是方差的平方根。标准偏差的优点是与变量本身的单位相同。
标准偏差显示在所有分布图的右侧。在“详细统计信息”窗口中,将报告模型的所有输入和输出的方差和标准差。此外,可以使用RiskVariance和RiskStdDev函数将它们直接添加到电子表格模型中。
RISK中只有通过使用统计函数才能使用一些更深奥的离散度量:
平均绝对偏差-数据围绕平均值的(无符号)偏差的平均值。使用RiskMeanAbsDev函数可用。
变异系数–标准偏差与平均值之比。使用RiskCoeffOfVariation函数可用。
半标准偏差–返回低于平均值的数据值的标准偏差。这对于测量下行风险很有用。使用RiskSemiStdDev函数可用。
半方差–返回低于平均值的数据值方差。这对于测量下行风险很有用。使用RiskSemiVariance函数可用。
4、形状量度
形状的度量指示分布形式的性质,而无需参考其位置或宽度。 RISK报告了两种形状度量,即偏度和峰度。这些也称为分布的第三和第四中心矩。(第一和第二时刻是均值和方差。)
偏斜度–表示分布中的不对称度。对于偏斜的分布,一条尾巴通常比另一条长。正偏度表示长尾巴,负偏度表示长尾巴。零偏度通常表示对称分布:
峰度-表示分布的平坦度或峰值。峰度值越高,分布的峰值越多。令人困惑的是,使用了两种常见的峰度定义,一种使正态分布的峰度为3,而一种使正态分布的峰度为0。 RISK使用前一种定义。后一种定义被称为“峰度过剩”。
模拟输出的偏度和峰度显示在所有分布图的右侧以及“统计详细信息”窗口中。此外,可以使用RiskSkewness和RiskKurtosis函数将它们直接添加到电子表格模型中。
5、百分比和目标
在许多情况下,了解多少概率落在某个值的左侧(或右侧)很有用。例如,一家合资企业亏损(利润小于零)的概率是多少?或者,它赚取超过一百万美元的概率是多少?这种问题的逆转也很常见。在所有情况下,最坏的5%构成的利润的边界值是多少?这些类型的问题涉及百分位数和目标的概念。
百分位数–百分位数是具有指定概率的概率分数等于或小于该值的分布值。
目标–目标是达到特定输出值或更低的概率。
理解这两个操作之间差异的最简单方法是使用输出图的定界符。例如,在下图定界符的左侧部分输入5%后, RISK报告第5个百分位数为-16.4。另一方面,在定界箭头正上方的数字上输入1.2后, RISK报告此目标值具有低于其的54.2%概率。
如上所示,计算百分位数和目标的最简单方法是使用输出图的定界符。一组默认的百分位数也显示在所有分布图的右侧和“统计详细信息”窗口中。显示的默认百分位数可在 RISK的“常规首选项”对话框中进行配置。
一些从业者使用百分位数的相反定义,其中概率在目标值的右侧而不是左侧。使用所谓的“累积降序百分位数”不会更改图形中定界符条的显示,但会更改表格中百分位数值的显示方式。在 RISK的“常规首选项”对话框中也称为此设置。
RISK统计功能很多,可以计算目标和百分位数。RiskPercentile和RiskTarget函数可以完成此任务。对于这些函数的累积降序版本,请使用RiskPercentileD和RiskTargetD。
一些用户对百分位数和目标之间的差异感到困惑,因此每个函数都有一个别名,该别名明确指示将使用字母X,P和Q进行计算。X表示目标值,P表示概率小于X值,而Q表示大于X值的概率。